Judul: Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EViews
Penerbit: UPP STIM YKPN, Yogyakarta
0274-889317, upp_stimykpn@yahoo.com
(Terbit: Agustus 2007, sekitar 300 halaman)
Ekonometrika dan statistika adalah dua bidang ilmu yang sangat berdekatan. Keduanya merupakan analisis kuantitatif dengan data time series maupun cross section. Model analisis juga sama-sama menggunakan regresi korelasi sebagai model dasar. Kedua bidang ilmu ini sangat memerlukan program komputer untuk menyelesaikan masalah. Salah satu program komputer yang banyak dipakai adalah EViews, yang saat ini sudah beredar hingga versi 5 (www.eviews.com).
Buku ini menjelaskan berbagai alat analisis yang ada di dalam program EViews, mulai dari regresi korelasi sederhana, sampai pada teknik-teknik tingkat lanjut, seperti TSLS, Spurious regression, dan ARCH/GARCH. Juga dibahas analisis time series dan pooled regression.
Buku ini sangat membantu para mahasiswa yang melakukan analisis kuantitatif/statistika dalam menyusun tugas penulisan makalah atau karya akhir, dosen atau peneliti yang sedang menyelesaikan penelitian kuantitatif, maupun para analis. Contoh-contoh yang diberikan sangat sederhana, bahasa yang digunakan juga bahasa sehari-hari, namun sangat lengkap dalam memberikan panduan langkah-langkah yang harus dikerjakan dalam setiap analisis.
Ringkasan daftar bab:
- Mengenal EViews
- Menyunting dan menampilkan data
- Statistika deskriptif
- Analisis regresi linear
- Masalah dalam analisis regresi
- Analisis regresi dengan variabel kategorik
- ARIMA
- ARCH/GARCH
- Analisis data panel
- Kointegrasi dan regresi lancung
maaf pak wing mau tanya, dalam model simultan intersep dalam persamaan struktural apakah termasuk var eksogen?
By: Teguh Santoso (Mhs IESP FE UNDIP) on 28/05/2009
at 00:20
Pak Wing, saya sedang mengerjakan skripsi tentang pengaruh suku bunga, nilai tukar, indeks pasar saham negara A terhadap indeks pasar saham negara B. Berhubung data saya pure time series, saya sesuaikan dgn journal acuan saya, yaitu pake OLS dan ARCH. Saya sudah baca dan mempelajari buku yang Bapak tulis. Tapi masih bingung mengenai uji-uji yang harus saya lakukan. Menurut pemahaman saya sementara uji-uji tersebut: uji stasioneritas (unit root test), uji normalitas (jarque berra), uji multikolinearitas (krelasi parsial antar variabel), uji autokorelasi (durbin watson), tapi untuk uji heteroskedastisitas saya pake ARCH-LM test, kalau tdk ada unsur ARCH maka pake OLS, tapi kalo ada unsur ARCH peka metode ARCH, uji ACH-LM lagi model ARCH tadi, kalo udah tdk ada unsur ARCH berarti uji hipotesisnya melihat nilai prob. di hasil yg pake metode ARCH dan bukan lihat hasil yg pake metode OLS. Benarkah urutan2 uji tersebut? Pertanyaan saya berikutnya, cara menentukan lag di LM test tu gimana ya? Fungsi Akaike Information Criterion tu untuk apa ya? Di eviews 5.0 pada pilihan metode ARCH, kalau saya pake ARCH dan bukan GARCH atau yg lain, berarti isian untuk GARCH dan TARCH diisi 0 ya pak? Mohon penjelasan sejelas-jelasnya ya pak, krn saya masih bingung.
By: nila on 26/05/2009
at 00:45
mas aku sedang mendalami secara komperehensif tentang ECM dari buku yang mas winarno tulis, akan tetapi aku sedikit bingung pada pembahasan uji kointegrasi johansen, seandainya data tidak berkointegrasi, berarti tidak ada hubungan jangka panjang kan?, lalu bagaimana langkah selanjutnya dari hal itu? kemudian untuk selain uji johansen ada uji engle granger, uji CRDW kenapa tidak dibahas dalam bukunya mas, kemudian terkait model ECM metode kuadrat tunggal yang menggunakan ECT apa bedanya dengan metode Enggle granger yang menggunakan residual priode sebelumnya, mohon penjelasan pada mas yang ahli,thks,,,
By: aryo dwiatmojo Alumnus Fakultas Ekonomi UNRAM (NTB) on 07/05/2009
at 00:02
Mas Aryo,
Kalau memang tidak ada hubungan jangka panjang, memang tidak dapat dianalisis lebih lanjut. Saya belum mendapatkan contoh data yang pas, jadi memang tidak saya bahas di buku saya itu. Nanti kalau sudah dapat, saya kabari ya? (Tagih juga saya kalau lama gak ada kabar
).
Ya, saya mendapat banyak masukan agar buku saya lebih dilengkapi lagi dengan pembahasan berbagai uji yang ada di EViews. Padahal maksud saya tadinya hanya sekadar memberi contoh bagaimana mulai menggunakan EViews untuk analisis. Itu saja sudah lumayan tebal. Kalau buku itu lebih lengkap lagi, dugaan saya tebalnya hampir dua kali lipat (dan itu juga menaikkan harga jual, dan hukum ekonomi berlaku: permintaan akan turun…). Coba saya cari jalan lain dan akan saya bicarakan dengan penerbitnya ya.
Sementara itu, coba buka saja dulu manual EViews (berbentuk PDF) yang ada di folder programnya. Lumayan lengkap juga kok. Terima kasih ya mas atas kesediaannya membaca buku saya
By: Wing on 11/05/2009
at 18:45
Sayangnya tidak… maaf ya. Tetapi coba aja cari di http://www.4shared.com, siapa tahu ada…
By: Wing on 25/04/2009
at 02:23
Pak, punya buku yang membahas tentang Vektor Moving Average tidak? Buat bahan skripsi saya…. trims
By: dhesta on 22/04/2009
at 23:08